均值 - 方差投资组合类

均值 - 方差投资组合类

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内容简介

Markowitz(1952)的均值-方差投资组合理论是现代金融理论的基石。 本节将说明使用如何使用mean_variance_portfolio类来实现这种方法。

学习目标

  • 建立市场环境和等权重的投资组合对象
  • 对投资组合进行基础的统计,获取回报的期望与方差
  • 对投资组合成分进行不同的权重设置,然后进行蒙特卡洛模拟
  • 通过DX分析类对投资组合进行优化,确定有效边界和资本市场线

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