基于傅里叶的期权定价

基于傅里叶的期权定价

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内容简介

在很多方面,对蒙特卡洛模拟方法提供的另一种估价和定价方法是很有帮助的。 一个应用领域是将基于蒙特卡罗的评估结果与其他(可能更准确的)结果进行比较。 另一个领域是基本流动性交易模型校准,通常可以应用更快的数值方法。本节介绍基于Fouried的评估函数和基于“标准”模拟DX Analytics建模方法的基准评估结果,以输出这些函数。

学习目标

  • 实例化几何布朗运动、跳跃扩散、随机波动、随机波动性跳跃扩散四种风险因子建立模型
  • 用实例化之后的四种风险因子分别定义各自的看跌期权和看涨期权
  • 将这8个定义好的期权的蒙特卡罗值估计与基于傅立叶的定价结果进行比较
  • 分析值估计的误差来源

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