衍生产品组合风险统计

衍生产品组合风险统计

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内容简介

从风险管理的角度来看,了解衍生品投资组合对某些参数值(市场报价,模型假设等)的敏感程度是很重要的。本节内容一步从建立模型开始,到补充衍生工具头寸,用蒙特卡洛方法模拟估值,分无相关和有相关两种情况进行讨论,说明了如何为衍生品投资组合对象生成特定的风险评估报告。

学习目标

  • 学会用两个风险因子建立几何布朗运动模型
  • 学会建立有6个衍生工具头寸的模型
  • 学会投资组合模型用蒙特卡洛模拟的方法进行估值
  • 学会生成投资组合风险报告,分为无相关和有相关两种情况进行讨论

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