大型投资组合的平行评估

大型投资组合的平行评估

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内容简介

通过蒙特卡罗模拟进行衍生品(投资组合)评估是一项计算要求高的任务。 在实际应用中,当评估的速度起着重要作用时,仿真模拟和评估任务的并行可能是一个有用的策略。 DX Analytics库内置了一个基本的并行选项,允许使用Python mulitprocessing模块。

学习目标

  • 基于单风险因素,构建一个几何布朗运动对象
  • 建议美式看跌期权的模型
  • 采用顺序评估和并行评估计算包括100个衍生品头寸的投资组合

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